Estimativa do risco e retorno de uma carteira de investimentos financeiros a partir de planilha eletrônica

Resumo

O papel tradicional do gerenciamento do risco está evoluindo à medida que os indivíduos e as organizações se deparam com um futuro cada vez mais complexo e incerto. Por outro lado, melhorias em modelos analíticos e em tecnologia de sistemas informacionais têm facilitado grandemente nossa capacidade de medir e gerenciar riscos.  Neste artigo se procurou elaborar um método de análise simplificado que possa ser utilizado na avaliação, análise e previsão de qualquer composição de carteira de investimentos, especificamente, com ativos de renda variável, por intermédio do uso de planilhas eletrônicas, nomeadamente, as disponibilizadas pelo Microsoft Office Excel^® para computadores que utilizam o sistema operacional Microsoft Windows^®[1], cujo conhecimento pode auxiliar na integração da intenção à ação estratégica de investimento. Dessa forma, o presente estudo procurou estabelecer os contornos de um modelo de desenvolvimento de análise da composição do risco e do retorno em carteiras de investimento que poderá produzir resultados equilibrados, pragmáticos e orientados para o futuro.

[1] Microsoft Windows^® é marca registrada da Microsoft Corporation.