MODELOS DE SÉRIES TEMPORAIS APLICADOS À SÉRIE DO ÍNDICE DE PREÇOS INTERNACIONAIS DE COMMODITIES TOTAIS, ENTRE OS ANOS DE 2000 A 2013.
Resumo
O presente artigo foi realizado com o objetivo de ajustar modelos da classe ARIMA à série de índice de preços internacionais de commodities totais para os anos de 2000 a 2013, e fazer uma análise comparativa utilizando-se o método de análise com intervenção abrupta e temporária e sem intervenção. Os resultados indicam que o melhor ajuste ocorreu com a utilização da intervenção abrupta e temporária na série, uma vez que os eventos a priori são conhecidos.
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PDFReferências
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